SYSTEM ARBITEO

Arbitraż – w finansach i ekonomii – to transakcja wykorzystująca różnicę w cenach tego samego dobra na dwóch różnych rynkach lub na tym samym rynku, lecz w dwóch różnych postaciach.
Przeprowadzając arbitraż (transakcję arbitrażową), inwestor (arbitrażysta) dokonuje jednoczesnego zakupu i sprzedaży tego samego dobra po dwóch różnych cenach, osiągając zysk wynikający z różnicy cen. Ze względu na jednoczesność zakupu i sprzedaży, wynik transakcji arbitrażowej jest z góry znany. Transakcje arbitrażowe są więc wolne od ryzyka.
(źródło: findict.pl/slownik/arbitraz)

Ta najprostsza definicja arbitrażu ukazuje ogólną ideę. Ale, jak powiadają, istota sprawy tkwi w szczegółach…
Aby czerpać zyski na rynku kryptowalutowym, stworzyliśmy zaawansowany, automatyczny system, który w czasie rzeczywistym wyszukuje, analizuje, realizuje i weryfikuje transakcje, osiągając najwyższy profit dostępny w danym momencie na giełdach.
Opracowaliśmy również autorskie, zaawansowane algorytmy wyszukiwania profitu, pozwalające generować zyski w miejscach, których inne systemy nie uwzględniają.
Nasz system – w czasie rzeczywistym – pobiera aktualne kursy (orderbooki) kilkuset par walutowych z kilkunastu giełd. Dzieje się to kilka razy na sekundę, dzięki czemu dane są aktualne i dają możliwość błyskawicznej realizacji transakcji.
Giełdy obecnie włączone produkcyjnie: BINANCE, BITBAY, BITFINEX, COINBASEPRO, COINFLOOR, COINTIGER, GATEIO, KRAKEN, KUCOIN, WALUTOMAT
Obecnie system obsługuje 4 waluty FIAT oraz kilkanaście kryptowalut.
System umożliwia włączenie dowolnych dodatkowych giełd, jak również dowolnych walut (zarówno FIAT, jak i kryptowalut), wymaga to jednak znacznej rozbudowy infrastruktury oraz samej aplikacji.

Działanie systemu.

 

Pobrane orderbooki (pary walutowe) są analizowane w czasie rzeczywistym przez kilka niezależnych algorytmów. Każdy algorytm to inny sposób na realizację transakcji – czyli inna forma, w jakiej może zostać wygenerowany profit.
System wylicza możliwe profity kilka razy na sekundę i podejmuje decyzje, które transakcje będą realizowane. Wszystkie transakcje w systemie – działającym całą dobę – są realizowane automatycznie (w 100%).

 

TRYB 1 (1. algorytm wyszukiwania profitu)

Najprostsza forma arbitrażu: system zestawia 1:1 oferty tej samej pary walutowej z wielu giełd, sprawdzając różnice pomiędzy giełdami – gdzie można kupić po najniższej możliwej cenie, a sprzedać po możliwie najwyższej.

Przykładowe okazje arbitrażowe

Oznacza, to że gdybyśmy mieli środki (USD na BitBay, a XRP na Bitfinex) system natychmiast (w pełni automatycznie) dokonałby transakcji realizując profit rzędu 2%. Podobnie dla pary ETH – USD; tutaj profit wyniósłby 1,87%.
System może w tym trybie generować nawet kilkadziesiąt transakcji na minutę.

Dla pary XMR – USD wygląda to jeszcze atrakcyjniej; w podanym przykładzie profit wynosi ponad 5%:

TRYB 2 (2. algorytm wyszukiwania profitu)

Rozbudowana wersja poprzedniego algorytmu. System tworzy łańcuch trzech transakcji szukając profitu na wszystkich możliwych kombinacjach rynków.
W ten sposób tworzymy wielokrotnie większą ilość kombinacji niż w Algorytmie 1 dzięki czemu otrzymujemy wyższe profity oraz większą ilość transakcji możliwych do zrealizowania.

TRYB 3 – Market Maker (3. algorytm wyszukiwania profitu)

To bardziej skomplikowany algorytm szukający profitu (oraz realizacji transakcji) wieloetapowo. Dzięki temu system wynajduje profity, których nie dostrzega większość obecnych na rynku systemów arbitrażowych, działających zazwyczaj w trybie pierwszym. Zyski są często wysokie – sięgające 10–20% na jednej transakcji.
Nie chodzi tu już zatem o operacje 1:1 (czyli proste „kup i sprzedaj”), a o cykle transakcji składających się z kilku etapów.
To nasz autorski algorytm; ponieważ stanowi istotny element systemu, nie został tu opisany szczegółowo.

Poniżej ilustracja kilku transakcji (detale zostały ukryte).

Ostatnia kolumna to profit, co oznacza, że pierwszy cykl czterech transakcji został zrealizowany przy proficie 6,94%, drugi – 9,48%.
Oba cykle zostały zrealizowane w tej samej minucie, jeden po drugim. Średni czas realizacji cyklu to 10–15 sekund, czyli system może generować kilka takich transakcji na minutę. Po zrealizowaniu transakcji system weryfikuje stany na giełdach, aby mieć pewność, że wszystkie transakcje przebiegły zgodnie z założeniami, podlicza profit, sygnalizuje zbyt małe salda (np. wskutek sprzedaży danej kryptowaluty na którejś z giełd), po czym przystępuje do realizacji kolejnej transakcji.
To tylko dwa tryby realizacji transakcji. Możliwość rozbudowy o kolejne tryby (algorytmy) poszukujące profitu również na szerszych rynkach niż tylko giełdy kryptowalutowe decyduje o znaczącym potencjale rozwoju systemu. Przeprowadziliśmy w tym kierunku rozeznanie i nie znaleźliśmy żadnych rozwiązań, które choćby w niewielkim zakresie spełniały taką funkcję, jaką obecnie pełni nasz system.
Udostępnienie systemu użytkownikom zewnętrznym (w zamian za abonament i/lub procent od wypracowanego zysku) to jeden z opcjonalnych kierunków jego rozwoju. (Wraz z systemem zapewniamy cały know-how z nim związany).

System Arbiteo jest od ponad dwóch lat nieustannie rozwijany, testowany i usprawniany. Zrealizowaliśmy setki tysięcy transakcji o wolumenie kilkuset milionów PLN, a przy kapitale startowym rzędu 200 tys. PLN osiągnęliśmy zyski przekraczające 2 mln PLN.

System jest w pełni konfigurowalny – w bardzo prosty sposób można wybrać, które giełdy (jak i pojedyncze rynki) mają być włączone (w przykładzie poniżej – zielone), a które wyłączone (czerwone).

Najważniejsze zmienne definiowane w systemie to m.in.:

  • minimalny profit z transakcji (poniżej którego system nie realizuje transakcji);
  • minimalna wartość pojedynczej transakcji;
  • maksymalna wartość pojedynczej transakcji;
  • prowizja transakcyjna na giełdach (istotne przy wyliczaniu profitu).

System ma wbudowany mechanizm powiadomień mailowych (slack). Może informować wskazane osoby m.in. o każdej przeprowadzonej transakcji i wygenerowanym proficie, niskim stanie środków na danej giełdzie czy bieżących problemach z giełdami (np. brak komunikacji).

Większość procesów w systemie jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga ingerencji człowieka. Jednak takie czynności, jak przelewy bankowe czy transfery kryptowalut należy zdefiniować ręczne. Aby usprawnić i ten element obsługi, przygotowany został mechanizm umożliwiający realizację transferów oraz ich pełną kontrolę. W trakcie dalszej rozbudowy systemu można będzie przeprowadzić całkowitą automatyzację transferów pomiędzy giełdami.

System ma wbudowany mechanizm samokontroli, który raz na dobę (częstotliwość można zmienić) wysyła maila z informacją o liczbie zrealizowanych transakcji, wygenerowanym proficie itd. Daje to pełną kontrolę nad środkami w systemie oraz aktualnym zyskiem.

System jest chroniony – zarówno przed atakami z zewnątrz (pełne zabezpieczenie infrastruktury, dostęp tylko przez VPN), jak i przed błędną realizacją transakcji wskutek braku komunikacji z giełdami (lub błędów) albo błędów wewnętrznych.
Jeśli system wykryje nieprawidłowość na którejś z giełd, giełda ta (lub pojedynczy rynek, czyli para walutowa) zostaje wyłączona, a system kontynuuje prace na kolejnych giełdach.

Mechanizm szerokiej analizy (MSA)
Obecnie system funkcjonuje na 12. giełdach i kilkudziesięciu walutach/kryptowalutach, jednak jest przygotowany na obsługę dodatkowych rynków. Dla zbadania, które rynki mają największy potencjał, przygotowaliśmy dodatkowy mechanizm tzw. analizy szerokiej. Analizuje on profity dla wielokrotnie większej liczby giełd i par walutowych niż system transakcyjny, wskazując te z największym potencjałem.
Przykład: przy użyciu giełdy Huobi (obecnie nie jest włączona w systemie) można by realizować transakcje przy proficie przekraczającym 6%.

Pełna analiza rynku arbitrażowego aktualnie nie jest gromadzona, jednak na podstawie całodobowego monitoringu, potencjalny wolumen możliwych do realizacji transakcji z profitem powyżej 1% w ciągu 24 godz. przekraczał 4 mln $. To dane tylko dla giełd zaimplementowanych obecnie w systemie. Przy uwzględnieniu danych z giełd azjatyckich i dodatkowych kryptowalut byłoby to powyżej 10 mln $ w ciągu doby.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że aktualne ruchy cen kryptowalut są znaczące i ciągle rosną, a więc wolumeny na giełdach są relatywnie wzrastają, co przy dużych wahaniach cen, wolumeny bywają wielokrotnie wyższe.